请问这里算w用IR/TEV，IR里的TEV为什么不能跟外面的TEV约掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘记benchmark指的是什么？

在credit risk 的章节中，计算cva、dva等等价值调整的时候，公式中的负数都是表达“损失值”，表达ENE这种损失负数，而不表达减少这种加减意义对吗？本身ucva=cva+dva，但是因为站在cva角度，party角度，dva就会因为ene而为一个“负数”，但是因为绝对值越大而表示越大的值。比如计算10年期irsd cva中，upward 下的credit curve, cva=-24.6， inverted cva=-15.7 ，我们会说前者大后者小。

这里为什么用z乘跟踪误差呢，为什么不乘西格玛，什么时候乘西格玛

老师D选项我记得有一部分的外包是承担所有风险的外包吧？

题干描述的是担心同样的权重有问题，询问备用的方法权重发生改变的，选项两个都不改变权重，难道不是应该选择D项？两者都不吗？

LTV这个指标是什么呀？是在哪门课讲过的呀

Model 2 还是有负项啊，为什么就利率永远不可能小于零了？

老师，请问CET1可以当做附属一级资本和二级资本用吗？比如说D选项，已经有9.5%的CET1了，按照题目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，这样话不就是大于10.5%的总资本要求了吗？这样不就符合要求了吗？

老师，这下面两个问题问关于Mc，一个回答说“是Basel确定了回测的惩罚系数”，一个回答又说“Mc是由我们回测得到”，到底是怎么样的啊，这个Mc到底是监管直接定的，还是我们回测的啊

在别的问题下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞尔协议I的补充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，针对的是交易账户中持有的一些产品（利率类、股票类）的发行人违约导致的损失可能性。（针对信用）在2004年的巴塞尔协议II中增加了IRC部分，即除了发行人违约的风险，其实还有发行人的外部评级被降级，信用状况变差恶化的情况也会导致持有产品的价格下跌，出现损失。（针对市场）请问老师，这个针对信用和针对市场是什么遗爱啊？？SRC在之前题目的回答中说这个指标归根究底还是市场风险，所以是使用10-day 99%的VAR，和这里的（针对信用）意思完全相反，真的学晕了