开同学回答（1）
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黄石2024-08-05 17:49:39
黄石同学你好。正确的。加油~
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请问var model的significant level会影响tyep1/2 error吗？
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同学你好。也会的。随着VaR模型本身的confidence level上升/significance level下降，我们更容易犯二类错误。比方说一个99.9%置信水平的VaR，此时在一个回测样本中我们很有可能连一个exception都观测不到。这时我们通常不会拒绝原假设，但也有可能模型本身高估了风险、所以没有exception。因此，我们更有可能不拒绝一个错误的模型，二类错误发生的概率更高。
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