表格中还是美元 没有修改

题目中给的条件什么时候要当sigma dw或lemda dt当整体看？什么时候分开看？还有basis point volatility指的是sigma还是sigma dw?是根据问题条件来判断的吗？

老师能不能详细说一下merton 模型的假设，KMV模型是基于merton模型的话假设是一样的吗

D选项讲解的公式我看懂了，但是我没理解为什么是买这个CDS的人需要支付这个difference呢，这个不是trader承受信用风险给予他的信用风险补偿吗，从定义上没有很理解

第三个选项的意思是long variance的策略也能也能当做long correlation用吗

老师您好，什么时候r用asset volatility，什么时候用riskfree rate呢？

这里的volatility不是年的吗？这里说月，不用除根号12吗？

第一句话正确的表述是什么？为什么

老师，请问Liquidity coverage ratio 的定义是什么，有什么要求吗

老师，这题这样算为什么不对？