1000005540892024-10-15 00:26:19
100000554089老师，能否详细讲下这三个公式，非预期资本金和两个credir var
回答（1）
杨玲琪2024-10-17 13:05:08
杨玲琪同学你好，
三者可以认为都是计算Credit VaR的方法，只是是在不同的背景中提出并使用的。
第一个涉及到WCDR的模型是在巴塞尔协议中提出的模型，也就是说属于监管资本要求采用的模型。其中主要的特点就是计算了一个在一定置信水平下最差的PD，而这个PD的建模使用单因素模型考虑的违约的相关关系。
第二个模型是在经济资本计量中提出来的模型，通过计算波动率估算Credit VaR，也就是UL。这样计算有助于在不同的头寸之间分配经济资本。
第三个模型是通过分布的方式估算Credit VaR的方法，属于常规方法，适用范围比较广。
总体来说，就是Credit VaR的估算有不同方法，不限于一种。
希望能解答你的疑惑，加油！
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