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天堂之歌

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孙同学2024-10-15 09:11:20

第7个题是哪个知识点？找不到了

回答（1）

杨玲琪2024-10-17 13:28:22

同学你好，

这道题考察的是根据ρ=0的前提计算Credit VaR，通过二项式分布建模不同违约情况发生的概率继而得出损失分布，从而根据WCL-EL的方法估计Credit VaR.

希望能解答你的疑惑，加油！

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