投资组合的百题中31和34题，题目中都提到了expected return，为什么答案算var的时候都没有用均值数据，只用了z乘以sigma？

习题集233题：请问为什么这一题的var是lognormal？

答案没看懂

请教老师在计算surplus at risk（sar）的时候 第110页例题为什么均值和方差不选同一个时间的（比如同为期末），如图3？

阴影面积的高为什么是8-5？

duration mapping是怎么做的呀？能否举个例题说明？

老师，请问这个转移矩阵概率怎么求

这道题怎么计算呢？算出来的ARAROC是负数？

window widen怎么能推出number of observations decrease这个结论? 不是说window越宽越好吗？这样不管是daily var, weekly var, yearly var数据都足够？

第三题怎么分析的？视频没怎么听明白逻辑。另外，risk premium在这里具体是什么？