梁同学2018-07-25 23:34:46
梁同学请问老师，367题这道题该怎么理解呢？尤其是C和D选项？
回答（1）
Cindy2018-07-26 14:30:03
Cindy同学你好，这道题做多Swap rate ,做空 Treasury rate,后面答案解释的很清楚，收益来自于二者Spread的缩小，关于选项C D，因为spread最多只能缩小到0，所以收益是有上限的，但是spread只要一增大，就会有亏损，肯定是左偏的。
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