沈同学2018-07-25 22:24:46
沈同学curse of dimensionally是什么呢
回答（1）
Wendy2018-07-26 09:32:43
Wendy同学你好，curse of dimensionally维度诅咒，在市场风险中出现了不止一次。一个组合中如果包含多个资产，比如n个，用参数方法计算VaR值的花，是要考虑它们之间的相关性的，但是这个相关性就不是n个了，而是以一个非线性的方式增长（应该是n^2减去n，再除以2）.这个就是维度诅咒，n上升，你所要研究的rho数量增长超过了n。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
rho数量是啥????
- 追答
-
总共资产数量是n.两两资产之间就会有一个相关性，所以应该是如图
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片