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梁同学2018-07-25 01:34:17

老师好，请问下习题集345题，关于long+short的组合VaR的计算，是应该如1式，答案是75m呢，还是如2式，答案是213.6m呢？也就是公式里面是加号还是减号呢？答案貌似给错了。

回答（2）

Crystal2018-07-25 19:53:21

正常的公式是加号，但是这个题里面相关系数是负值。

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根据负的相关系数算出来应该是75，那就是答案算错了？

Cindy2018-07-26 15:07:19

同学您好，这题答案确实错了，是75million，谢谢您

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