老师，这个第45题中，为什么不需要考虑duration？谢谢。

选项D中的credit conversion factors (CCF)是指什么？ 以及答案解析中针对dubious assumption如何理解

Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧

Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧

老师您好。haircut越低才说明抵押品质量越好吧？比如在金融危机中，很多haircut都达到了100%了

怎么理解? 谢谢老师!

写错了吧? 应该是P1 ??? 谢谢老师!

对于optimal portfolio而言，资产的权重之比是不是要和excess return-Marginal VaR ratio之比相一致?

如何理解C

D选项：初始保证金不是考虑是否违约嘛？那难道不应该考虑信用情况？