35题，不会，问题都没看明白

老师您好。可以详细讲一下Z-spread的步骤吗？我算得无风险利率是6.63%，然后根据这个算出的DVCS结果是0.28，不是0.21

老师，这个题，B是空头，题中给了A和B多头的相关系数是0.8，计算组合VaR是到底用+0.8还是-0.8?答案的公式写的-0.8，但结果却是按+0.8算的。我觉得应该减才对

为什么这里那个字母代表Asset return然后asset return =0?

如图: 请问到底是across还是within? 请老师看下本章第五视频00:04:00左右李老师的说法, 与讲义上P50-202页的写法是相反的呀...讲义上写的是 within是大的风险补偿.....老师说的是across是大的风险补偿. 麻烦老师给个确定的答案, 谢谢老师! 谢谢老师!

这个utility的公式里面的lamda里没有任何一项是主观因素呢

如果说utility按老师这么推的话，那岂不是utility可以直接化成0.5alpha?

为什么违约相关系数对于EL没有影响？

启发式算法和Expert-based有什么区别？不都是根据专家经验吗？

如图 谢谢老师!