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FRM二级
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请问 通过Rp = α + β * Rb, 回归得出的β, 是unleveraged beta? 相关的题目是讲义P158-202的B选项. 老师只说了杠杆贝塔和资产贝塔的关系, 但是没说通过回归得出的贝塔是哪一个贝塔啊...... 谢谢老师!
已回答SRC中的最后一段 along with the minimum value of 4 for mc to... 为什么一个公式IMA中,前后两个部分对mc有不同的要求,一个大于等于3, 一个大于等于4 这些和回测所确定的mc有什么关系
老师您好。有两个问题。1、表格中MtM表示什么意思?2、在第一个表格中,sencario2情况下,trade2的-5就算入净额结算,但是在sencario3中,trade1和trade2的就不计入净额结算,这个是不是不对啊?如果trade2的负的价值计入exposure,那么sencario3中的两个负的价值也应该计入净额结算啊?或者按照exposure的定义,负的价值都不应该算做exposure,那么在sencario2中,最后的净额结算应该就是trade1的5啊?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
