CVA、DVA实际计算了有什么用？去调整产品定价？比方产品无风险价格为A，我计算的CVA为B，对手计算的DVA为C，那么我卖这个产品给对手时，应该怎么定价？

老师，请问这道题为什么选择D？

你好

PPT43页这个题为什么不能通过 指数分布“无记忆效应”的方式直接计算第2年违约概率？ PD=1-exp(-0.1)=9.52%，这样答案选C了

这里liability变化量没太明白，久期那里有点忘掉了

这题B咋不对？

这题为什么选D？问何时低估了波动率，当equity非常值钱的时候，implied volatility很低，用常数volatility的时候应该是高估的啊

Vasicek 根据公式没有下降波动率啊

这题答案有误吧

老师，此题答案在计算过程中直接算了10天的mean和volatility，从而求出10天的lognormal VaR，而我是先算一天的lognormal VaR，再乘更号10，这样算出来答案有误，请问是为什么？