天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1644提问数量:32159

老师,这个题答案的表格是怎么做出来的?

已回答

这个等式怎么左右两边相等,是因为卖出买入资产使得mvar变化,然后等式相等吗?

已解决

老师这道题,答案不对吧,计算VaRt-1和VaRt的差时候为什么不算均值?profilo均值不同消不掉的呀,t-1时候均值0.134,t的时候均值0.167

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请老师讲解一下这道题。

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老师 麻烦解答一下 第二张图 信用质量下降 PD上升 又因为是short put 所以赚钱 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一张图A 选项。老师解释说 信用质量上升 PD下降 敞口增加。应该是right way 这里怎么能判断出敞口会增加呢?

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老师,请问这道题的详细公示可以列一下吗?我自己算不出来答案。

已回答

在这个例子里,是不是可以理解为在经济形势不好的情况下,pho和标准差都上升,如果本来的pho和标准差就大的话,pho和标准差会上升得更多?

已解决

老师划①那句话是为什么 为啥credit var在给定size的前提下更容易违约?(在第三行)

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老师好,请问377题为什么不选B?

已解决

老师好,请问367题为什么A答案VaR可以直接相加?

已解决

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