cash flow的计算是需要乘以D的啊，但是老师说C里面考虑了Duration是不对的

21分17秒，为什么要篡改其中一个block，需要把前面所有的block都要篡改呢？我只改一个不行吗？这里有点听不懂

老师 这里的payoff为什么是负的呢 （-100000）

这块始终在想老师讲的对吗，ro=1时，说明各风险之间是高度相关的吧，在这种情况下还怎么分区计算呢，只能是一起算整体才对吧？ro=0，说明不相关，才有可能分区计算吧……

老师您好。第75题c，请问short OTM call应该在volitility smile的哪个位置呢？

老师您好，第60题的c不是很明白，为什么是对的呢?

var计算为什么是要减的？

老师这里是不是讲错了？z=x-u/标准差算出来才是公式里的样子啊，为什么除以标准误。 另外后面的例题题干中没有说置信水平，95%VaR值为什么用1.96比较，我知道是双尾

老师，例题中计算值大于关键值（落入拒绝域），拒绝原假设（H0：VaR值正确），得出结论是VaR值错误。 如果计算值小于关键值，fail to reject，得出结论是VaR正确。 是这样吧？

为什么没有netting的时候short的部分就一定是亏的呢（没有exposure）