请问 这题答案为-0.2 它的nc=4 nd=6 我算出的是0.2，帮看下是不是答案错了？谢谢

这里的spread不用除价格了么？

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

请问dw是怎么计算出得0的？ D选项的两个值是怎么算出的？ C为何不对？ 谢谢

请问信用风险中IRB方法中MA的公式和WCDR的公式要记住吗?

老师，请问physical PD和风险中性PD有什么区别？

老师 麻烦贴一下这题详细解答过程