老师请问a选项为什么是对的，b选项我认为有操作风险也有市场风险，也有违约风险，对不对呢老师，C选项对是不是因为因为及时交易对手方资不抵债了，有敞口的的一方还是可以继续和CCP交易？

老师请问D选项为什么autocorrelation coefficient等于k，k不是speed的意思吗

老师！算expected surplus时候，什么时候用duration算？什么时候不用？可以直接乘以（1+r）。

请老师解答一下

请问老师第24题，算到Equity=15.56m我都懂，就是为什么排除BD（也就是为什么mezz的cash flow=16m不对？），是说Junior就是mezz吗？

请老师解答一下吧

Synthetic CDO and Credit link note 有什麼分別？

为什么 OTM put比 ITM put的wrong way risk更高？

老师 B选项说p值要小于0.01才行，那要是95%的置信水平下p值就是小于5%吗？

图片中currency swap在期末涉及本金交换，forward不涉及本金交换，interest swap不涉及本金交换。这么记忆对吗？