老师，我对利率上升和下降引起Da和Dl的变化我还是不明白

第4题 为什么选A

第6题 一般说yield to maturity都是税后的吗？我一直以为是税前的..

17题 选项D中波浪线的说法对吗，为什么？A选项，客户用prime brokerage的话，不是借券商的钱买股票，然后买回来的股票抵押在券商那吗？为什么可以把钱取走，取走了也要先卖掉持仓把钱还给券商吧？

19题 special spread小 是说更接近 general repo rate吗？但是on the run不是流动性好 很受欢迎吗，不应该是special repo rate更低，special spread更大吗，然后刚刚发行的时候special spread最大吗？

从64题衍生另外一个问题，foreign exchange swap和cross currency swap的定价公式分别是怎样的，两个产品一共有哪些主要区别，可以分别介绍一下吗？

66题 NII和NIM是什么

30分06秒，老师说的OTC derivatives 三点影响，第三点是所有的交易都需要上报中央交易部门，还是都不需要上报中央交易部门？

这块HS的VaR和前面讲的VaR的含义是矛盾的。前面讲VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1万）=95%，那这里就应该是第6个数是VaR；如果是第5个数，那就应该表示P（loss<1万）=95%；等号的位置决定了VaR是第5个还是第6个~~

为什么pay var是一个箭头，receive var是三个箭头呀？