对于spv，是买了无风险资产、卖出CDS。怎么对于investor来说，也是买了无风险资产、卖出CDS？spv和investor作为交易双方，不应该是相反的吗？？
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两个问题：
1、rho=-1时，为什么是1st违约概率高？而不是1st不违约，而Nth违约？
2、rho上升时，多个违约的情况会出现。是1st违约时后面的Nth也会同时进行吗？还是说1st违约，就终止了，不存在后面的Nth了？老师没讲清楚
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百题Q30. 请问这个题怎么考虑，答案里没有解析
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针对A选项，如果最大损失数据就是等于VaR值，那是否A选项就是错误的
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百题Q25. 为什么次级债在经济环境不同的时候变化情况也不同？不理解这个答案是怎么推出来的
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老师，我觉得这里debt写错了吧？debt=K-put 的话，K只能换成Ke^（-rT）才能等于黄线处的等式。如果以上成立，麻烦老师解释一下换的意义或者一个常数项（K-Ke^（-rT）的意义，谢谢。
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1.为什么现在没有追问了呢
2.老师您的回答如果在开始中怎么办？r（u）—dr与r（d）+dr 来算r（ud），你说不一样，那我是否要判决用哪一支来算呢？因为两者的计算结果是不同的
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老师您好，在CIR模型中，basic point volatility指的是(sigma×根号r)，那为什么是increase at a decreasing rate？
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这道题的选项4说的什么意思，来源处为-25，用处为-15，是不是说反了啊
另外最下边的这个3月份对应来源为什么是0，没看明白
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老师您好，可以再解释下这道题吗？
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