天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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百题Q30. 请问这个题怎么考虑,答案里没有解析

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针对A选项,如果最大损失数据就是等于VaR值,那是否A选项就是错误的

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百题Q25. 为什么次级债在经济环境不同的时候变化情况也不同?不理解这个答案是怎么推出来的

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老师,我觉得这里debt写错了吧?debt=K-put 的话,K只能换成Ke^(-rT)才能等于黄线处的等式。如果以上成立,麻烦老师解释一下换的意义或者一个常数项(K-Ke^(-rT)的意义,谢谢。

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1.为什么现在没有追问了呢 2.老师您的回答如果在开始中怎么办?r(u)—dr与r(d)+dr 来算r(ud),你说不一样,那我是否要判决用哪一支来算呢?因为两者的计算结果是不同的

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老师您好,在CIR模型中,basic point volatility指的是(sigma×根号r),那为什么是increase at a decreasing rate?

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这道题的选项4说的什么意思,来源处为-25,用处为-15,是不是说反了啊 另外最下边的这个3月份对应来源为什么是0,没看明白

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老师您好,可以再解释下这道题吗?

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老师好、这道题,我是这么分析的,tvr违约概率升高,说明cds得到赔付的可能性增加了,那么cds的价值就要增高了,而tvr和ep是相关系数等于一,说明ep有可能违约,那么cmm的ea是提高的,我这样分析错在哪儿呢

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为什么学会了后课后作业不显示了?

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