请问老师上课讲的 federal funds borrowing可能对银行影响不好 造成外部猜测 这里为什么还要选择federal funds borrowing呢 谢谢

请问可以具体的讲一下 fed fund和discount window borrowing吗 我有点分不清楚 谢谢

老师您好，semi-variance不是属于variance的吗？

选项B为什么不对，spreadcurve上升，CVA变大 不是对的吗

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老师，黄字说在考虑credit spread 的情况下，upward-sloping 应该是上升趋势吧，cs增大的话，CVA为什么反而是更低

老师 标黄的这段话怎么理解？感觉是不是有点问题，不是收到高利息的一方的exposure更大么？为什么说是支付利息的一方更大

老师，为何计算这个LVaR不需要资产价格变动的VaR加上？