老师，我觉得这里debt写错了吧？debt=K-put 的话，K只能换成Ke^（-rT）才能等于黄线处的等式。如果以上成立，麻烦老师解释一下换的意义或者一个常数项（K-Ke^（-rT）的意义，谢谢。

1.为什么现在没有追问了呢 2.老师您的回答如果在开始中怎么办？r（u）—dr与r（d）+dr 来算r（ud），你说不一样，那我是否要判决用哪一支来算呢？因为两者的计算结果是不同的

老师您好，在CIR模型中，basic point volatility指的是(sigma×根号r)，那为什么是increase at a decreasing rate？

这道题的选项4说的什么意思，来源处为-25，用处为-15，是不是说反了啊 另外最下边的这个3月份对应来源为什么是0，没看明白

老师您好，可以再解释下这道题吗？

老师好、这道题，我是这么分析的，tvr违约概率升高，说明cds得到赔付的可能性增加了，那么cds的价值就要增高了，而tvr和ep是相关系数等于一，说明ep有可能违约，那么cmm的ea是提高的，我这样分析错在哪儿呢

为什么学会了后课后作业不显示了？

请问老师上课讲的 federal funds borrowing可能对银行影响不好 造成外部猜测 这里为什么还要选择federal funds borrowing呢 谢谢

请问可以具体的讲一下 fed fund和discount window borrowing吗 我有点分不清楚 谢谢

老师您好，semi-variance不是属于variance的吗？