老师，例题中计算值大于关键值（落入拒绝域），拒绝原假设（H0：VaR值正确），得出结论是VaR值错误。 如果计算值小于关键值，fail to reject，得出结论是VaR正确。 是这样吧？

为什么没有netting的时候short的部分就一定是亏的呢（没有exposure）

老师好，请问scale parameter如何理解?与number of observation that exceed thredhold的区别是什么?

请问对于詹森不等式，大于号的左右两边代表的是现值对吧。

老师，您好。这个推导中，前面的表转化公示里，根号里不是还有一个除以n吗，怎么推到后面根号里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是应该再除以一个P吗，如果P就是n的意思的话。

40分31秒的地方，这里浮动利率债券的久期近似为0 ，这个是为什么呢？

老师，课件里说拍卖前SS会达到，峰值，因为持有老债券的银行希望卖出债券回笼资金，所以GC利率会上升，我有些不太理解。如果是特定的要卖出债券，不是类似于逆回购流程，利率该下降吗？

老师您好，第60题的c不是很明白，为什么是对的呢?

老师，用AWHS方法，3天前是4.5394%，5天前是4.0968%，为什么5天前就是95%VaR值，是按顺序算累计概率吗？

老师 这里面的策略到底是short equity 还是 long equity？跟之前PPT不一样 跟老师后面的总结也不一样 跟基础课也不一样