请问老师，视频中老师讲的第三个信息不全，不管是否付息都利用近似法，这个和书上的第二句说的不一样啊，书上第二句说的是如果付息的话，不管数据是否全都用近似法。请问哪个才是对的？

10月份押题的第12题，老师请问下这道题说在到期的时候CLO损失了6625000，这些损失是来自违约，这样的话在计算到期时利息收入的时候，不是应该在80M的本金基础上减掉这些损失再来计算到期时的现金流入么？

老师好，麻烦看下这题为啥VaR会偏小，ξ>0肥尾 VaR不是应该比较大吗？

10月份押题的第7题，梁老师在讲到D答案时，讲解是不是有误？（虽然不影响最后的答案）题目说的是1天的自相关系数，梁老师直接把这个当成了mean reversion。请问这题如果D答案说的是自相关系数小于0.5，也就是mean reversion大于0.5，那D答案是不是就是正确的了？因为我理解deviation from the long-term mean的意思是比如当前利率是6%，长期是8%，回归速度是0.6，那么dr=1.2%，1.2%/（8%-2%）大于50%

请问 考试的80题，六课打乱的还是一门归一门的

老师，26题利率二叉树模型中，第一年，第二年，第三年指的是0-1，1-2，2-3的时间跨度，那2.44 0.38 0不应该是利用2-3时间跨度下的预期利率，3时点现金流算出来的2时点的期权费用吗？这边为什么还要加权并除以1.0599后才得到

12 为什么比例不参与计算呢 能给出一个详细回答吗 谢谢

capital ratio如何计算，为什么乘以12.5

花圈的两个点怎么理解？为什么illiquidity risk premium在within asset class更多？

Re指的是ROE吗？