望解答，谢谢🙏

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老师，我想问两个公式的问题；第一个是Treynor ratio，公示的分母不是beta(portfolio)吗，那为什么“风险、投资”管理百题里的第29题在计算TR ratio时用的是“beta to the Index”(图一）；另一个公式问题是Sharpe ratio，还是这套百题的第40题，SR的分母应该是portfolio的标准差，请问为什么这道题里用的是Market的标准差呢（图二）？感谢您的回答

10月押题第51题，第一个选项，说的是pay for realized correlation这是付浮动的意思吧？如果是付浮动的话这个选项就不应该选啊？

老师能否详细介绍一下，线性差值的计算过程？谢谢

为什么利率上升，赚钱，Duration就是<0

老师好，麻烦看下这题，A为啥不对，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)吗？B为啥对，CAPM里没有α吧？regression intercept是Rf？

麻烦老师能翻译或解释以下英文吗？ Slippage is the deterioration in the market price induced by the amount of time it takes to get a trade done. If prices are trending, the market can go against the trader, even if the order is not large enough to influence the market.

这个公式计算的是什么？另外，var（principle）大于var（duration）大于var（diversified），为什么是这个关系？

copula有没有尾部依赖？