老师，我想问两个公式的问题；第一个是Treynor ratio，公示的分母不是beta(portfolio)吗，那为什么“风险、投资”管理百题里的第29题在计算TR ratio时用的是“beta to the Index”(图一）；另一个公式问题是Sharpe ratio，还是这套百题的第40题，SR的分母应该是portfolio的标准差，请问为什么这道题里用的是Market的标准差呢（图二）？感谢您的回答

10月押题第51题，第一个选项，说的是pay for realized correlation这是付浮动的意思吧？如果是付浮动的话这个选项就不应该选啊？

老师能否详细介绍一下，线性差值的计算过程？谢谢

为什么利率上升，赚钱，Duration就是<0

老师好，麻烦看下这题，A为啥不对，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)吗？B为啥对，CAPM里没有α吧？regression intercept是Rf？

麻烦老师能翻译或解释以下英文吗？ Slippage is the deterioration in the market price induced by the amount of time it takes to get a trade done. If prices are trending, the market can go against the trader, even if the order is not large enough to influence the market.

这个公式计算的是什么？另外，var（principle）大于var（duration）大于var（diversified），为什么是这个关系？

copula有没有尾部依赖？

请问老师，视频中老师讲的第三个信息不全，不管是否付息都利用近似法，这个和书上的第二句说的不一样啊，书上第二句说的是如果付息的话，不管数据是否全都用近似法。请问哪个才是对的？

10月份押题的第12题，老师请问下这道题说在到期的时候CLO损失了6625000，这些损失是来自违约，这样的话在计算到期时利息收入的时候，不是应该在80M的本金基础上减掉这些损失再来计算到期时的现金流入么？