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加同学2020-12-15 09:07:31

LR＞3.841就拒绝这个是怎么来的？不管VaR的概率c和检验的显著性水平α是多少，这个结论都成立吗？

回答（1）

Crystal2020-12-17 10:24:08

不是，一定是在回测的置信水平是95%的情况下，但是这个部分不重要，因为我们要求的就是记住这个数字。前面的那个概率不是回测的置信水平而是var的置信水平。

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