天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1646提问数量:32247

老师你好 这个图背后的原理可以解释下吗 就比如为什么对于in the money calls来说,stike price降低会导致implied volatility上升呢?

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A方long put in B方,在B方PD上升的情况下导致stock price下降,因为A方赌的是看跌,所以A方赚了。但是为什么A方赚了会导致EA上升呢?

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这个问题是不是说BCVA和CVA比起来,都有EPE,但是BCVA考虑了存活率和ENE?另外我想问BCVA中的存活率是什么?

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请问这个D选项怎么理解成benchmark ing的呢?难道不应该翻译成依赖主观模型去测试其他模型吗,和提议不符啊? 另外,C选项我认为是对的,检测模型也不仅仅做压力测试,正常情况下也要保证结果是accurate的啊?

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老师好,这里不太明白,首先不明白为什么要调整,投80%是经理自己的决定,也不是标普500叫他这么投的,那他的两部分投资应该作为一个整体呀,为什么还要调整? 其次即使要调整,就说明80%的资产和标普风险一致,为什么不直接用13%和12%比呢?请赐教

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42分32秒的题目,C选项,阿尔法应该表示的是能力,那么什么表示的是杠杆呢?是斜率系数吗?

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the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老师,这句话翻译成中文怎么看,断句在哪里,我总是搞反

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题目里说some contracts with XYZ with no netting agreement,那就是编号为8和9的,但是这两个value也有一个是负的呀? 所以netting这个词在这类题里是代表什么呢? 所以netting agreement这个词在这类题里是代表什么呢?

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老师 这类题里面的netting agreement是什么意思呢? no netting的意思是exposure里面不包含负数的value嘛?

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netting agreement是什么?

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