天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1651提问数量:32269

OTC既然是traded on electronic platforms,那么他们的去quotes为什么不是electronically posted的呢?

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请问在CCP当中是否有采用netting的机制呢?

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标黑的那个等式和Jesen's alpha 一样啊,请问这里的alpha=Rp-Rb,和Jesen‘s alpha 是一回事么

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老师,您好,这里w1,w2为啥在计算ULp的平方时没有体现没有太听懂,麻烦您再帮忙解释一下,谢谢啦!🤝

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99%的var不是2.33吗,老师视频里面说是2.58

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digital swap等同于digital CDS?另外如何判断第一个CDS是cash-settled还是physically-settled,题目中并没有指出哪种类型?

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请问老师,请问打问号的这个怎么理解?谢谢

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请问老师,怎么理解 forward prob 的可乘性,谢谢

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在POT的公式中可知,尾部参数与Var和es都是正比,这与正确选项是否矛盾?

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请问老师,在rho<0时候与rho =o,哪种情况分散化效果比较好?谢谢

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