这个例题不是说的是固定利率换浮动利率的swap吗 为什么市场利率为6%时 是盈利的 不应该是亏损吗

老师你好 学完第一门课总体感觉知识点好散啊 逻辑性也不是特别强 是这门课的原因还是我自己逻辑没理通顺呢？好几页讲义冷不丁突然出现，记也记不住。。。

If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, 这句话不是说用的pot方法吗？为什么解析说用的是标准正态

Servicer具体指的是什么机构？

老师能具体讲讲SIV和SPV的区别吗？那SPV是不是也减弱风险发现机制？

老师能具体讲讲SIV和SPV的区别吗？那SPV是不是也减弱风险发现机制？

既然TEV代表风险，那么效用下降中承担一单位风险带来的成本就是2λσ，为什么还要乘以TEV？

老师，这题没看出说是用normal的结算结果和肥尾去比较啊？

为啥p是100000，不是A的20000？

1.请问这道题的II要是想改正确的话应该怎么改呢？ should focus primarily on 。。。？ 2. 我记得老师上课讲的时候讲了risk appetite和setting risk limit要区别对待，意思是说两个概念是不一样的还是说setting risk limit是包含在risk appetite（RAF）里的呢？