老师，如果出现另外一个选项，和D的loss换成pprofit，该怎么选？

老师，不是说只有对冲基金才有选择偏差吗？

请问老师 例如这种option的二叉树。为何中间蓝色圈1圈2的中间期权价值计算时不需要考虑bond 本身在中间时间点的coupon呢？这里写了是每年6%的coupon

给C赋予0的权重，那benchmark的股票权重和自有porfolio的股票权重也不一样啊，这样也可以track benchmark porfolio吗？

Stratification这个方法所进行的分类是不是都是等权重？

D选项将交易成本摊销到整个投资时间段具体操作如何？

请问老师为什么说计算出来有分散效果的var值是cvar值？是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗？而题目里面说了资产1和2之间没有相关性，因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性，所以计算出来的才是说没有分散化效果的

那如果这道题里面是多于2个公司或者asset的话，那么还可以用gaussian copula嘛？多于2个是不是就要用matrix了？

那如果说VaR是衡量non-tail的loss是对的嘛？

payment throughput 到底是什么除以什么？