请问指数违约那个，能否用泊松分布去解释，当k=0的时候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?

请问预测利率上升，不是应该保持缺口为负吗？老师这是写错了吗

请问老师为什么collateral更珍贵所以GC风险更低呢？这里的逻辑不太明白

老师，这边题干说in equities to loss 50%, 但我们在计算期末的Asset值时 用350$的asset的值乘以这个50% 作为期末的asset值是不是不合理呀

老师，这里说找smallest risk budget, 然后老师讲说要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小。可是看risk budgeting不应该是看asset allocation那一列的数字吗？（为什么是indiidual VaR呢）

老师你好 这边第三条增加1%-3.5%buffer 不是针对信用风险吗？可是第三条指的是流动性风险啊？

老师 这道题说得买方和卖方不能确定哪一边依赖VaR哪一方举杠杆吧？比如long CDS 是转出风险 对手方赚保费；long bond是赚入风险 自己赚风险的溢价。这个buy side和sell side不能一概而论吧，所以直觉D是对的.

老师你好 想问下54:40是什么业务没法做了？回听了好几遍都没听出来

请问老师，a选项和d选项有什么区别？为什么说市场风险和信用风险应该选最后一个而不是第一个呢

表中的22，应该是1000-978=22， 老师是不是讲错了