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FRM二级
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老师,我没有懂这里bid和offer(买和卖)是对银行来说的,就是站在银行的角度去投资和融资。还是说站在个人消费者的角度去买和卖的?(我们学的都是站在银行的角度去分析,但老师例子举的却是一个散户去银行买卖的例子)
老师,这里为什么利率上升亏欠的时候Duration是正的?没有懂。(我了解Duration=-deltaP/P /deltaY,但是不管利率怎么样都是deltaY是正的,不明白为何亏欠会Duration是负的)也不晓得是否是因为凸性,可是凸性不都是正的Convexity吗?
老师 这道题我记得上课讲的是TRS这里只要记住是“支出interest+asset增值部分,收入Libor+asset减值部分” 所以在这道题里asset market value decrease不应该是收入部分会增加,导致net inflow from counterparty?
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。








