老师，请问您，关于巴塞尔95，96修正案中第一点是引入netting ,我们计算netting benefit=Exposure(after netting)/Exposure(before netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。请问这和信用风险的部分讲到netting factor是一个概念吗？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。

此处为什么是对违约的时间建模而不是对违约的概率建模？

老师，我有个问题。您看巴塞尔2关于操作风险SA方法的计算中，是分为8个business line, 其中beta factor给的权重分别为三个18%的， 两个15%的，三个12%。 但是我加总了一下权重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 请问为何beta factor 的权重和不是100%呢？不明白为何这样设计，是出于审慎性吗

老师，Core deposit ratio = Core deposits divided by Total assets (＋) 这个应该也是一个正向的指标吧？

老师好，请问这题是怎么判断用normal VAR还是 lognormal VAR呢？

老师，external ratings指的就是信用风险里的SA方法吗？

老师，问题1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally designed.这应该是操作风险中 人选错了模型，不是模型本身的问题 所以D不应该是模型风险吧。问题2. 关于C 是Minimal runding errors. 是取整的时候取小了，比如说小数点取了两位 而其实应该取六位更好,所以是Minimal runding。 而不是minimize runding error. 所以C依据分析依然是model risk啊

红色长方框那句话怎么理解，老师上课没有讲

请问老师，这个题里面的逆向选择不应该是出现在收购资产池机构和第三方机构之间吗？为什么答案选b呢？如果出现在借贷方和收购资产持机构之间，不应该属于贷款欺诈吗？

请问老师，为什么说ghost effect的VAR突然变小慢慢变大，不会慢慢变小突然变大吗，如果退休的VAR较小进入的新数据较大呢？