老师你好 complex metric这边的三个view还是不太理解，可以举几个例子帮忙解释下吗

为什么主成分分析方法能考虑到名义利率和实际利率的差呢

这道题的95%我认为是回测的confidence level而非VaR的 老师这块如何理解

这里老师说“比如说算1年99%的VAR”，99%就是confidence level，1念就是time horizon。请问老师，准确的说这里1年是window吧，难道window=time horizon吗？通常题目中提到N天/1年99.9%/95%的VAR，这里的时间都是指window对吗？谢谢老师！

老师，您看如截图这里。对于boosting, 是如黑字描述的 对于少的观测量给予高权重？(overweight scarcer)；还是如周老师红色字写的ABCD例子，给予高的数字高权重 低的数字低权重呢？这里有些矛盾呀。此外，对红字提及的加权平均也不太理解，不知是按什么加权的？

老师，fallback provisions和fallback language是同样的意义吗？（还是说，前者是Libor存在时的问题，后者是libor消失后的问题？）

请问FRTB 和巴3是什么关系，操作风险里没有提到这块内容。 另外在介绍VAR的计算式有时会提到horizon是20天，然后又说VAR是99%，10天的VAR，这里的20天和10天分别指什么？有什么区别？

我这种做法没结果，不知道问题出在哪里？而且文中那个100m为什么是k，k的计算方式不应该是我写的那种么？另外怎么计算无风险利率和phsical rate的pd？

D 為什麼不是呢？

unsmoonthing 后 收益不变，总风险 系统风险 相关性都会增加 夏普 特雷诺 都会降低 自相关性也降低 总结的对吗？