请问老师，这个题里面计算lc的时候，它的均值5%是怎么算出来的呢？还有在这个题的最后，他加了var值，但是我在书上没有看到他加了var，到底哪个才是对的呢？

老师你好 这边不太明白姚老师讲的 “评级和置信水平有关”这一点该怎么理解呢？

请问老师，现行巴塞尔协议规定计算市场风险用的仍是10天的VAR，操作风险和信用风险用一年的VAR？是说计算VAR的时候的要求对吧，这里的10天、1年都是指window对吧？FRTB这一章中出现了好多对VaR的规定，感觉好乱，还请老师给梳理一下，谢谢！

老师您好，关于这一页内容，我有如下疑问：就是1.FRTB对市场风险资本金计算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同时需要采用最近12个月的极端压力情景数据来计算，那我是否可以理解为上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情况下计算出来的？ 2.同时，将资产分成5类，分别是10，20，40，60，120五种流动性持有期。想问下这是否意味着上面👆计算市场风险资本金时，窗口期是否也要相应调整？或者说liquidity horizon对计算市场风险资本金有何影响。 感谢老师！

equity的收益是0.225除以5？那不是还有正收益吗？是亏掉本金了吧？夹层也是吧？

老师您好！请问这道题为什么不选最后一个？2.31%不是Rp-Rb 的均值吗？谢谢！

这道题从哪里看出来说是求极端亏空下的S1，，而不是求正常情况下，在95%置信水平下的最低值？

右边这个乘完了经济资本乘数之后，还减不减EL了啊？

estimating里面第一种方法比较好理解，deposit提供流动性，loan消耗流动性算差额，但是第二个方法结构性方法里面deposit也需要准备流动性不太好理解，为什么最终的流动性需求是deposit liquidity requirement和loan liquidity requirement加总呢，这一部分怎么去理解麻烦老师解惑，谢谢。

银行的这个TRUST是他买的，还是他卖的？如果是他买的，用什么钱买的？银行的105 million贷款不是贷出去了吗？