天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1624提问数量:31761

这里用C2-C1的话计算出来是负数,-0.0194?

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这里的V(0.999,1)是什么意思?

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可以详细写一下计算MDPti-1,ti的过程吗?为什么最后是i-1在前,i在后面?

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风险分类除了cause,event以外,还有什么方法?请完整列举并逐一说明一下,谢谢。

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c选项不太明白,能再解释一下么?

查看试题 已回答

操作风险不应该是99%的置信水平,10天的吗?怎么变了?

已解决

fnd-cva+dva,这里是指站在银行的角度分析的吗?交易对手违约给银行带来的预期成本要减去,银行违约给银行带来的潜在的收益要加上?

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这一页当中的geometric return是否指 对数收益率,两者是否表示一致,因为我google搜,几何收益率和对数收益率是分别的两个概念,如果这样的话,那为什么这一页又提到了几何收益率服从正态分布呢?不应该是对数收益率服从正态分布所以price服从对数正态分布吗

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还是不理解这个R为什么公式从 (p1-p0/p0) 到这里变成了 (ln (p1/p0))。 R 不是只能服从正态分布吗,然后price可以服从lognormal,为什么给r加了ln呢??第二个问题是,图片当中e^r为什么可以直接用u-zsigma来代替,即使参照approch 1 这个公式等于的是var呀 也不是单纯的R呀,为什么可以直接带入呢???

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没有理解老师这部分说的,我理解return服从正态分布,然后price 服从 对数正态分布,那为什么这个图的位置 又有了log return了呢?return到底可不可以服从lognormal呢? 还是说 应该理解为 return本身服从正态分布,在此基础上,我们对return进行log,所以log return服从log normal?

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