请问这道题中的哪些说法是正确的，哪些说法是不正确的，为什么？

老师，这里的synthetic cdo spread on the tranche， 是指其中一个tranche 吗？毕竟这里面有好多tranche. 还是指的是这里整体的cds buyer 支付的保费

老师，这里的default impact for cds indices: 除了扣除交保费，对手方也是需要赔付这家违约公司的差额，对吧？

举例说明如何区分内部欺诈和客户产品两类的unauthorized

这里买方的敞口为什么是先增加啊 买方定期支付spread为什么会导致敞口增加 到后来为什么敞口又降低了

题目公式为什么和教材不一致？

ulc1公式如何得到的？

这里的倒数第二句话怎么理解

老师，可转债为什么会受到融资流动性风险呀

老师，A选项多边回购协议是如何减少衍生品管理的问题的