王同学2025-05-01 12:17:30
王同学关于surplus波动率的计算，为什么要把A和L的数值带进去，而不是直接计算出波动里，再乘以S的期初数值，这两种算法我尝试了一下，结果差异很大，不太理解为什么会出现这样的差异。具体在图片中，劳烦老师解释一下，谢。
回答（1）
Michael2025-05-01 21:30:36
Michael同学你好，因为资产的10%波动率是资产（100）的10%，而负债的5%的波动率是负债（90）的5%，也就是两个波动率数据不是站在一个量纲上考虑的，因此一定要乘以具体数值，不然不能比较。
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