幸同学
回答（1）
黄石2025-05-01 11:14:42
黄石同学你好。这里的意思是如果资产价格真实的分布是对数正态分布的话（也就是如果BSM模型的假设是正确的话），那么implied volatility画出来就应该是一条直线。因为如果BSM模型的假设正确，那么不论K等于多少，反正这些期权的标的资产都是同一个、波动率水平也只有一个，那么最终画出来的波动率就不应该受到K的影响。
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