幸同学
回答（1）
黄石2025-05-01 11:19:22
黄石同学你好。这道题的意思是，我们使用GBP 30处的implied volatility来对期权进行定价，这会对哪个期权造成低估。首先明确一个点，波动率越高，期权的价值也会越高。从图中可见，30左侧对应的期权有着更高的implied volatility，因此如果你用30处的implied volatility去对它们进行定价就会造成低估。
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