老师这题拒绝原假设我想得通，但我比较迷惑如何去放一类错误，弃真，本身1000天里面是10天的一个数据，但现在出来一个25天数据，如果按照弃真思想，那么意味着10天仍然是对的，只是最近情况恶劣所以有了一个25的数据，那感觉有点矛盾诶？

老师 我记得以前讲这里的时候是 delta Yn名义= delta Yr实际*1.0189。而且事实也是名义比实际利率大了一个通胀，所以是实际利率变动乘以1.-189=名义利率变动才对。 但这里在图下面第一行的公式我们可以看出 这里用了1*实际利率=1.0189*名义利率 这样子算的。不太对吧？？有些懵

请问这页的PPT里3 5/8和1 7/8 是什么，它与yield之间有什么关系么？

为什么说CAPM是failure？

市场风险和操作风险部分都提到了irc，可是credit spread risk 是否属于irc呢，两门课的讲法有矛盾

烦请老师讲解下BD两种方法，以及题目问simplest的方法，感觉A选项难度最高啊？

请问，low-risk anomaly 实证结论中的第四条具体是什么意思，这个说法难道没有证明CAPM结论的准确性，从而反驳了low-risk anomaly的结论吗。

老师你好 想问下这个图是怎么画出来的呢？如果是波动率皱眉的话， 那么不是应该k在中间的时候 波动率最大，那不是应该中间概率最大吗？既然这样的话 pdf中 双峰是怎么画出来的呢

请问在这个题中为什么97.5%的confidence是1.96呢，从题目中看，这个97.5%是回测的置信水平，不是计算VaR的置信水平，回测的话应该是双尾吧，97.5%的双尾关键值不是1.96。

老师，这道题讲的太快了没明白。 问题：1，分析的时点应该是券借来并已经卖了，但还没归还券商，对吗 2. 追加了50的margin为什么说是due from broker？这难道不是银行应该欠券商的吗？应该放在负债啊 3. 在负债记录的100borrowed stock价值为什么没有上涨？此时股价已经上涨了啊 烦请解答，谢谢