老师 这里exchange rate为何不考虑其中可能包含country risk呢？ 就像zero- coupon bond一样可能包含default risk. 感觉exchange rate不应该是a risk factor呀。

麻烦老师讲解一下，谢谢。

最后这道例题的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis that the model is correct；D：if the number of exception is less than 2,we may commit a Type Ⅰ error,这样对不？

这里的上下限问题，没搞明白

老师 我们在强化里面讲christoferson test 的时候讲了提升power of test的两种方法，一种是提升样本容量N； 一种是降低置信水平。那么这里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 难道回测里面用不同的方法回测VaR有冲突吗？ 最后应该记忆哪个呢？？

老师好，下面long的公式没有看懂，为什么看涨债券=看跌汇率？为什么short us dollar bill

老师您好，这道题ABC都没有听懂，请老师再解释一下，谢谢！老师我还有一个疑问，感觉copula学习的时候好像都懂了，但为什么做这些题的时候感觉都是没学过的知识点都不会呢😓

老师您好，这个D为什么是错的没有听懂，麻烦您再讲解一下，谢谢啦！

476题，麻烦老师讲解下选项吧，都是没看过的，只能靠蒙

请问，如果信用风险使用内部模型，是不是公式可以改写成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是这样，巴塞尔假设所有风险之间的相关系数为1，那么分子就等于三个capital之和，分母等于三个capital*12.5，那么结果肯定是等于8%，这个计算还有什么意义？