老师 最下方BSMmodel中 long call option是相当于买入N（d1）份资产还是e^(-rt) * N（d1）份资产呢？从前记忆都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，这次听讲解怎么有些不一样了？应该是哪个呢？同理也在long put option中有所费解

从这两页的PPT里，感觉投资经理所占的比重等于投资人的风险厌恶系数除以组合的风险厌恶系数

请问这里的Da是指麦考林久期么，除以1+i是为了折算成修正久期，如果题目中给的就是修正久期，那就不用在换算了，这么理解对么？还有公式中的Dl需要调整成用杠杆调整后的负债久期么？

老师 这里麦考林久期是不是计算的不太对呀，这里只是把每一期现金流折现了 并没有作为权重呀，应该是这些现金流先相加作为分母 分子是各自的现金流 再分别乘以时间1；2；3；4；5 这样才对吧？

老师你好 这边我想先算一年末的bond price 再算下option value，但是发现和讲义上给的值不一样，这是怎么回事呢，老师可以帮我看看步骤对不对吗

180页模型4的第一个公式是不是错了？左边是利率的自然对数吧？

老师请问，au=0.75*0.32=0.24,不等于方程式截距项0.215，是哪里出问题了呢？

YTM-rf是credit spread YTM-rf≈PD×LGD YTM-rf≈λ×LGD 这里PD和λ是否等价呢

这题是什么知识点呀？不同的level代表了什么？

老师能解释下B和D选项吗？以及MERIT分别代表什么？ppt哪里有？