烦请老师讲解下A和C选项。

老师能不能汇总一下不同风险用的置信度分别是多少

a为什么不对啊

window和time horizon的区别?

请问D为什么不对呢，不是说买卖双方都需要接受么？还有B和C分别是什么意思？

老师您好，这道题不需要考虑model using 97.5%的置信区间，在255天里 2.5%*255=6.3 所以应该是有7个exception, 但是表格只能看出拒绝了3个 还剩下9个exceptions. 所以原本的VaR模型比图表查表给的values of log-likehood ratio好 老师这么考虑对吗？

老师您好，我这里没太想明白。横向：天数(样本容量)上升，拒绝域内数字越增加，非拒绝域越小。（这点能想通 虽然不确定这样思考的对不对）； 但是纵向：置信水平减小，照理来说显著性水平增加 拒绝得应该更多，非拒绝域应该减小不是吗？这里为何会增加呢

老师 这道题的话，样本量个数是不是20个？是不是照理说n<20 就不应该用z-test了对不对？只不过这里VaR的回测利用二项分布但是近似到正态分布了这样对吗？还是说 样本个数其实是252个呢？？

老师，您好，请问这里老师讲的当损失是从大到小排列的时候，为什么WCL要选大于显著性水平的呢？如果选大于显著性水平的loss会偏小，这样不够谨慎，与上面一条说的选大于置信水平的不太一致。

老师 请问POT=广义帕累托分布？block maxima method=GEV这样吗？ 我记得好像是极值损失是服从广义帕累托分布；POT是函数图的样子；解决这种极值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 请问是这样吗？（所以这四个似乎都是不一样的??）