老师 我们在强化里面讲christoferson test 的时候讲了提升power of test的两种方法，一种是提升样本容量N； 一种是降低置信水平。那么这里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 难道回测里面用不同的方法回测VaR有冲突吗？ 最后应该记忆哪个呢？？

老师好，下面long的公式没有看懂，为什么看涨债券=看跌汇率？为什么short us dollar bill

老师您好，这道题ABC都没有听懂，请老师再解释一下，谢谢！老师我还有一个疑问，感觉copula学习的时候好像都懂了，但为什么做这些题的时候感觉都是没学过的知识点都不会呢😓

老师您好，这个D为什么是错的没有听懂，麻烦您再讲解一下，谢谢啦！

476题，麻烦老师讲解下选项吧，都是没看过的，只能靠蒙

请问，如果信用风险使用内部模型，是不是公式可以改写成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是这样，巴塞尔假设所有风险之间的相关系数为1，那么分子就等于三个capital之和，分母等于三个capital*12.5，那么结果肯定是等于8%，这个计算还有什么意义？

16题A的解释说是错的？？

老师，您好，请问这道题的D选项，老师说离散程度变大，MtM正的部分变多，是为什么呢？

老师 这是Q4. 请问这种题可以用z*sigma*P算出分别的两个VaR，再用如截图的第一个公式算出portfolio的VaR再 在最后乘以两个delta的和 （20,000＋1,000) 这样可以吗？ 最后乘以delta. 但是感觉结果会不一样 因为delta没有在根号下。但我们的delta-normal VaR不就是 delta*VaR(underlying asset)的吗？感觉最后乘是没有错的

请问老师，为何在波动率微笑里我们看的图是吧波动率的微笑图转化为PDF(probability density function)的， 而在研究极值理论EVT的时候 POT和GEV都是要研究CDF的呢？以及请问有何必要因素使得不同呢？