关于IRC中，市场风险中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作风险中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改进了巴塞尔2.5么？

这页PPT中，黄色框中计算的什么？它与下面红色框里的计算不一样啊，如果按照下面的公司的框不是这个计算结果吧，这两个分别有什么区别，要计算或者说明什么？

流动性风险的这个部分，从前后题目来看，分母这750是通过借款借来的1000扣除准备金等不能用的成本后的金额，分子的65是借款的成本，我感觉直接将股东的成本这样加进去不对吧？首先，这750都是借来的，前面计算10%的breakeven cost时分子中就有65是这些借款的利息。现在假设有100是股东投资的，那么在加上股东要求的回报的同时，也应该减去这100里原来已经计算的利息吧，不然这100不是又算了利息，又算了股东要求的回报？

请问老师，这个题里面的第二个选项关于非流动性资产，这里面应该怎么理解？

老师你好 我想问下，这边的方法1相较于方法2，是不是方法1 的对冲实际上已经把gamma，vega全部都对冲至0了，没有剩余？

83题，是限制信用风险、操作风险内部模型法的使用，没有限制市场风险的么？

老师二叉树给债券定价和现金流折现方式给期权定价有什么区别吗

frm二级五月市场风险强化百题第63题，请问dt不是-0.5的平方吗？为什么是1/12？

這個是跟1.96去比嗎？ 可以解釋多次題目中的1%嗎？聽不太明白

老师这题我感觉我理解的还是不到位，视频里我觉得讲的还不够细致可以在讲讲嘛？