Q3 老师 这道题是比较RWA under IRB 和under Basel 1 进行比较的。请问计算RWA在IRB的情况下，是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 计算都是完全一样的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach吗？（不记得巴塞尔1提及过标准法），标准法不是巴塞尔2给出的吗？（巴塞尔2的特点就是加入了external rating），Basel2 给信用风险提出了SA和IRB不是吗？

老师你好 21题的第二点我有点疑问，讲义上244页（周老师版本）给的被限制分红的的 只有银行不满足ccb和ccybbuffer的时候啊，并没有提到系统性重要银行诶

老师，USD是base currency 为什么不在分子？

这题I，说包含足够多的损失在尾部，我想既然是尾部损失，那必然是低频高损的，既然是低频的，那就应该数量很少啊，为什么题目说有sufficient mass？这不就错了么

老师 Q59 。这道题太不会了( ▼-▼ )。老师 这道题没有覆盖信用风险是因为多引入了对手方，所以增加了信用风险？还是因为有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢？还是因为最后一句话说defaulted collateral 被从本金中减去了，所以抵押品是不足额的，所以有信用风险呢？此外，不清楚抵押品是因为有support provider所以抵押品是这个支持者提供的吗？但是，这里是利率互换，interest rate swap的敞口应该只有利息(所以敞口图形是peak shape), 那么为何collateral amount=notional amount of swap呢？理解起来是没必要呀，因为敞口是本金*利息，为何需要本金那么多的抵押品呢。,,ԾㅂԾ,,这道题 求老师指教

老师 这里有几个术语我好混乱( ▼-▼ )。在Merton model中关于PD和利率的描述。请问是否physical PD=realized PD=real world PD? 同时，asset return=market interest? 就是这几个术语可以互换使用，表示的都是一个意思呢？此外，请问risk-neutral PD还有其他的表达方式吗？求助

老师 请问用Moody's DD算出来的dd也可以代入Morton的PD的结论，就是PD=N(-d2)，然后算出PD吗？不知Moody's DD与PD如何转换。此外就是，Morton Model的简化版dd=(lnV-lnK)/sigma， 这个公式也可以用PD=N(-d2)来求PD吗？是否这个PD和d2的关系式适用于所有求出的dd呢

老师，这种分配现金流的题我总是分不清loan pool产生的现金流收入和 因为loan这笔贷款而应该支付的利息。请问老师，是如果是CF＋(收益 流入) 就是叫coupon? coupon作为收益分配给各个tranch.? 如果是 CF- (自己资产池而产生的贷款利息) 就叫interest吗？(所以这道题最前面的8%是coupon, 所以是CF＋吗)

老师，麻烦讲下这个题的c和d选项，谢谢。

可以中文解释一下问什么选c吗