这道题的asset是怎么计算出来的呢？和margin50有什么联系呢？另外这里short forward，short protection不考虑方向吗？

习题集的441题，为何计算头寸平仓要除以2呢？这里的unwind是不是liquidation cost的意思？所以是s*a/2？

B选项计算=WCL-EL,EL与ρ无关，但是WCL需要建立损失分布，就用到ρ了，有ρ就涉及divesification啊，为什么不选B

老师，您好，市场风险百题第34题的答案解析说95%的VaR的nonrejection region比99%的VaR要窄，但是二级押题的第46题老师讲解以及答案解析说VaR的confidence level约低 nonrejection region 越宽，到底应该以哪个为准呢？谢谢老师

蓝色框框里面，他说AMA允许银行可以建立自己的操作风险模型，相比市场风险；；但是根据巴塞尔协议规定，市场风险也有标准化和内部模型发，也能建立自己的模型啊！

B选项可以再解释下吗？

请问老师 ， Basel 3的leverage ratio是否是: 是risk-based capital standards. 但不是risk-based. （之前自己笔记这样记的，不确定是不是记错了）。就是 杠杆率是基于风险的资本金标准，但不是基于风险调整的？请问老师 是否是这样的呢？

划蓝线的地方到底是所有员工还是部分？我记得有个题说的是要求全部员工参与，解析也说是要求全员参与

老师，不给定期报告的原因不应该是公司新成立new吗？

老师，I是否可以理解为GEV、POT对数据分布没有要求