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国同学2021-05-08 00:24:03

请问老师，操作风险中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基础班中说的是降级风险，可是ppt里说IRC包括了rating change和jump to default，两者怎么区分？

回答（1）

185***432021-05-08 14:28:39

同学你好，IRC是巴塞尔委员会由IDRC修订而来的，在IRC的计算中银行需要估计组合里每个金融工具的流动性期间，最少是3个月；SRC是specific risk charge，它捕获的是变动的信用利差和违约风险

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